日経２２５先物（大証日中）トレードシステム２２５ハイパーVer1.1

日経２２５先物（大証日中）トレードシステム２２５ハイパーVer1.1

日経225先物（大証日中）を対象とした寄り引けタイプのトレードシステムです。２００６年１月から２００８年１２月までの３年間の検証実績です期間損益＋１０，２２０，０００円(ﾗｰｼﾞ1枚づづの運用取引手数料は差引いていません）勝率５８．７％プロフィット・ファクター２，１１最大ドローダウン７９０，０００円特筆すべき点は、プロフィット・ファクター（損益率）の高さと、最大ドローダウンの少なさです。当システムの設計コンセプトです。「少ない資金で資金枯渇リスクを抑えて継続してトレードを行う」最大ドローダウン値を極力少なくすることにより、少ない資金での運用で資金枯渇リスクを少なくしています。

ドローダウンはシステムトレードの宿命です。そして、いつドローダウンに陥るかわかりません。必要証拠金の増額とドローダウンが一緒に訪れたら、一気に資金は枯渇し退場処分になってしまいます。

一般的に日経225mini先物のシステムトレードを行う場合の最低必要な資金は、口座を開いた証券会社の必要証拠金とそのシステムの最大ドローダウン額を足した額だと言われています。

最大ドローダウン額の差がそのままシステムトレードを始める時の必要資金額に影響するのです。売買サインの発生も確率の高い日だけに絞り、無駄な取引手数料の支払いを極力抑えています。

日経２２５先物の寄り引けタイプのシステムトレードは、簡単に言うと確立５０％で当たります。「取引当日に終値が始値より上がるか下がるかを当てる」確率は1/2です。

ですから、毎日のように売買サインが出るシステムを作る事も可能です。しかし、それは無用に取引手数料を支払うだけで必ずしも実質利益（取引手数料を差し引いた後の損益）の増加にはなりません。

年間損益（取引手数料考慮せず）が同じ額のシステムでは、年間取引回数が少ないほうが実質利益は大きいのです。プロフィット・ファクター（損益率）とは「コスト（損失）１を支払うことによりどれくらいのリターン（利益）が得られるか」ということをあらわしています。日経２２５先物のシステムトレードで重要なのは勝率ではありません。

なぜなら１勝の重みが違うからです。９勝１負勝率９０％でも１回の負けで損益がマイナスになることもあるのです。プロフィット・ファクターが２．０とは１０万円のコストをかけて２０万円のリターンを得る、差し引き利益が１０万円ということです。

プロフィット・ファクターが１．５では差し引き利益は５万円です。その差は２倍になってしまうのです。そして、２００９年１０月には月間損益２３０万円（取引手数料考慮せず）を達成しています。まさに、資金枯渇リスクを抑えて継続してトレードを行った結果と言えるでしょう。

日経２２５先物（大証日中）トレードシステム２２５ハイパーVer1.1

 

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